Método de Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

En base al modelo de Relación Lineal Multiple (RLM) o al modelo de Relacion Lineal Simple (RLS). el Metodo de Minimos Cuadrados Ordinarios, permite obtener los parametros de la regresión; tales como coeficientes (Betas), matriz de Varianza- Covarianza, entre otros. Este Metodo se describe de manera matricial.

Coeficientes Betas 

la matriz Beta (B), cada elemento en orden descendente vertical, presenta cada uno de los coeficientes de la regresión; incluyendo al intercepto "B0". Notar que si alguno de los supuestos del modelo no existe, la formla deja de funcionar.

Errores Epsilon

la matriz de los errores "Epsilon", permite realizar análisis gráficos, y ademas es uno de lo elementos necesarios para calcular la varianza y la matriz de variana - covarianza.

Varianza

donde n es la cantidad de observaciones, y k es la cantidad de variables involucradas, incluyendo el intercepto, tambien coincide con el largo de la matriz B.

Matriz de varianza - covarianza

tambien se puede realizar mediante procedimiento directo, en el cual quedaría la formula indirecta como:

para interpretar la matriz MVC, se utilizan los elemtnos diagonales de la matriz.