Test estadístico f

  Este test multidimencional se encarga de medir múltiples restricciones presentes como hipótesis en una regresión :

donde p corresponde al numero de restricciónes; este elemento es el que estandariza las restricciones y las ordena de manera matricial, convirtiendola en una matriz P de reango p.

Su estadistico de prueba F(e) utiliza elementos presentes en los resultados de la Regresión Lineal Multiple, y su fórmula es la siguiente:

Su valor teórico F(t), se calcula mediante la acumulada de una distribucion F, en donde los grados de libertad del numerador, simbolizan la cantidad de restricciones p, y los grados de libertad del denominador se definen como a diferencia entre la cantidad de datos n y la cantidadad de coeficientes (betas).

Por lo tanto, el test presenta dos conclusiones:

• Si F(e)  <  F(t), entonces se podria decir que la colinelidad es insignificante estadisticamente.
• Si F(e) > F(t),  entonces se podria decir que la colinelidad es significante estadisticamente.

¿Cómo obtengo la cumulada de una distribción F en Excel?

La acumulada de una distribción F se obtine mediante la fomula:

f(x)=distr.f.inv(A;p;n-k)

donde A representa el nivel de significancia; usulamente 0.05 (5%), p es la cantidad de datos restricciones y n-k es la diferencia entre el total de datos y la cantidad de coeficientes. En efecto:

    f(x)=distr.f.inv(A=0.05;3;100) = 2.6955... y si n-k=300; f(x)=distr.f.inv(A=0.05;3;300) =2,6347